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アイテム
株式売買における統計的裁定のパフォーマンス
https://doi.org/10.34360/00007974
https://doi.org/10.34360/00007974df835f53-bc21-4686-8914-7883550f3e09
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
3092_0030_04.pdf (2.3 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2014-11-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 株式売買における統計的裁定のパフォーマンス | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 統計的裁定, ペア･トレード, シミュレーション, 共和分 Hideya, Ishizuchi, Statistical Arbitrage, Pairs Trading, Simulation, Cointegration |
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| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.34360/00007974 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 別言語のタイトル(英) | ||||||
| タイトル | How Pairs Trading Works in the Japanese Stock Market | |||||
| 作成者 |
石鎚, 英也
× 石鎚, 英也 |
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| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | It is widely known that various anomalies and stylized facts go with stock prices. Volatility clustering and calendar effects in price time series are well-known examples. Some traders take advantage of such market distortions to increase their profits or reduce the risks of trading. Pairs trading is one of their practical and typical ways. In this paper, time-series data of stock prices in the first section of the Tokyo Stock Exchange are investigated, and risks in and rewards for pairs trading is evaluated through computer simulation. | |||||
| 公開者 | ||||||
| 出版者 | 専修大学情報科学研究所 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子 | 0286-6048 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子 | AN00231758 | |||||
| 書誌情報 |
情報科学研究 巻 30, p. 1-34, 発行日 2010-03-01 |
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| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | NA | |||||
