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  1. 紀要論文
  2. 研究機関
  3. 情報科学研究所
  4. 情報科学研究
  5. No.31(2011)

補遺 : 株式売買における統計的裁定のパフォーマンス

https://doi.org/10.34360/00007907
https://doi.org/10.34360/00007907
6dd5bc74-0607-43e1-b6b2-40ff7f7e5761
名前 / ファイル ライセンス アクション
no31_07.pdf no31_07 (9.9 MB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2012-01-20
タイトル
タイトル 補遺 : 株式売買における統計的裁定のパフォーマンス
言語
言語 jpn
キーワード
主題 パフォーマンス指標, ポートフォリオ成長
Hideya, Ishizuchi, Performance Index, Portfolio Growth
資源タイプ
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.34360/00007907
ID登録タイプ JaLC
別言語のタイトル(英)
タイトル Supplement : How Pairs Trading Works in the Japanese Stock Market
作成者 石鎚, 英也

× 石鎚, 英也

石鎚, 英也

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内容記述
内容記述 This article is a supplement of the author's paper (Ishizuchi [2009] ), and two relevant issues are reviewed. The first is on the performance indices of trade. In the paper, it is assumed we can use short selling with at most one-to-one leverage ratio, and trading performance is mainly measured by total return. Ratio or total selling price to total buying price is used as a performance index in the paper, but it is not necessarily consistent with total return because of the leverage constraint. The second is on portfolio selection. In the paper, a portfolio is composed according to the traditional mean-variance theory, while many traders supposedly see their growth of asset as a major matter. We will briefly look at a portfolio with respect to growth.
公開者
出版者 専修大学情報科学研究所
ISSN
収録物識別子 0286-6048
書誌レコードID
収録物識別子 AN00231758
書誌情報 情報科学研究

巻 31, p. 59-68, 発行日 2011-03-01
出版タイプ
出版タイプ NA
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Ver.1 2023-07-25 12:31:42.117780
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